站长之家- 传媒 2020-09-03T13:42:02 +08:00

嘉实沪深300增强:沪深300指数投资工具

      沪深 300 囊括流动性最好、规模最大、最具市场代表性的 300 只优质股票,综合反映了中国A股市场上市股票价格的整体表现,被国内基金作为业绩基准以及作为跟踪标的指数最多的指数。而嘉实沪深 300 增强作为沪深 300 指数投资工具,受到很多投资者们的广泛关注。

  嘉实沪深 300 指数增强是嘉实基金旗下的指数增强型基金产品,该基金成立于 2014 年 12 月 26 日。根据基金招募书,该基金的投资目标是力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。在严格控制本基金组合跟踪误差、组合偏离度的基础上,利用“自下而上”个股精选策略在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。

  嘉实沪深 300 指数增强严格控制行业风险暴露,相比于指数的行业偏离度低于2%。在控制风险的情况下,该基金近 3 年跟踪误差约2.3%,同类沪深 300 指数增强基金跟踪误差均值为4.4%,嘉实沪深 300 增强基金的跟踪误差远低于同类中位数水平。另外,该基金波动率低于沪深 300 指数波动率,今年以来嘉实沪深 300 增强基金波动率为19.4%,沪深 300 指数的波动率为21.1%。

  嘉实沪深 300 指数增强公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为1. 8068 元,累计净值为1. 8068 元。嘉实沪深 300 增强基金自成立以来,累计获得约39%的收益,年化收益率为7.3%,年化超额收益达到约6.0%。 2019 年年化超额收益超过7%,年化波动率低于20%。考虑到科创板打新收益易对规模较小的基金影响较大,我们剔除所有规模小于 5 亿元的基金并进行同类排名,可以看到,嘉实沪深 300 增强基金的排名均位列前三。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台、招商银行、中国平安、中信证券、立讯精密、新华保险、五粮液、恒瑞医药、平安银行、兴业银行,合计占资金总资产的比例为34.16%,在保持行业中性的同时,基金经理通过超配沪深 300 指数其他权重股以获取超额收益。

  嘉实沪深 300 增强基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上,利用嘉实量化及基本面研究成果和自下而上个股精选策略,在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。报告期内,嘉实沪深 300 增强基金基金维持较低的跟踪误差,精选个股,积极获取超额收益,是广大投资者的良好选择。

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